Tests de stationnarité
Comme dans le cas des séries temporelles, il existe des tests de stationarité pour les modèles de données de panel. Les principaux tests de stationnarité (racine unitaire) sur données de panel sont :
Test de Levin, Lin et Chu (2002)
Test de Im, Pesaran et Shin (2003)
Test de Breitung (2000)
Test de Maddala et Wu (1999)
Test de Choi (2001)
Test de Hadri (2000)
Tests ADF et PP
Ces tests reposent sur la spécification autorégressive suivante :
La série admet une racine unitaire si 
.
Les tests précédents diffèrent suivant l'hypothèse sur la constance ou non du coefficient autorégressif pi . Les tests de Levin, Lin et Chu (LLC), Breitung et Hadri supposent que pi = p.
Les tests IPS, ADF et PP supposent que le coefficient pi varie selon les individus.
Les tests de LLC et Breitung considèrent la spécification de l'équation ADF suivante :
On teste alors :
Les tests de Levin, Lin et Chu (LLC) et de Breitung considèrent comme hypothèse nulle l'existence d'une racine unitaire tandis que le test de Hadri considère l'absence de racine unitaire comme hypothèse nulle. Il est donc similaire au test KPSS.
L'application de ces tests dans Eviews ne pose aucune difficulté particulière.
